阿爾法奇

崗位內容

• 主導量化策略的全週期研發、迭代與優化，涵蓋因子挖掘、模型構建、回測驗證及實盤部署，確保策略在不同市場環境下的有效性與穩健性。

• 深度處理與分析多源異構金融數據，包括但不限於股價、期貨、期權、另類數據（如衛星圖像、社交媒體情緒、供應鏈資訊）等，識別具備經濟意義與統計顯著性的交易信號。

• 基於統計學習、時間序列分析、機器學習或深度學習方法，構建並持續改進多因子模型、風險模型及組合優化框架，提升預測精度與資金效率。

• 緊密跟蹤全球量化投資前沿技術與學術進展（如因果推斷、強化學習在動態調倉中的應用、生成式模型輔助特徵工程），評估其在本地市場的適用性並推動落地驗證。

• 定期執行策略表現復盤，涵蓋收益歸因、風險敞口分析、最大回撤診斷與極端情境壓力測試，形成結構化報告並協同交易、風險管理團隊推進策略升級。

工作要求

• 擁有金融工程、統計學、應用數學、計算機科學或相關領域博士學位，具備扎實的數理基礎與嚴謹的科研思維。

• 累積10年以上量化研究實務經驗，曾於知名對沖基金、投行資產管理部或大型券商量化團隊主導中高頻或低頻策略開發，有實盤管理規模記錄者優先。

• 精通Python（含NumPy、Pandas、Scikit-learn、Statsmodels、PyTorch/TensorFlow）、SQL及至少一種高性能計算工具（如C++、Rust或CUDA加速經驗），熟悉主流量化平臺（如Bloomberg、Wind、JoinQuant、聚寬或自建系統）。

• 熟練運用中英文進行專業書寫與跨團隊溝通，能獨立撰寫技術文檔、策略說明書及向投資委員會匯報成果；普通話流利，具備與內地合作機構協作能力。

• 持有香港永久居民身份，或符合高端人才通行證計劃（高才通）、優秀人才入境計劃（優才通）、非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）等其中一項資格；如需僱主支持工作簽證，須具備快速通過審批之完整材料準備能力。