量化研究员

職位概述

我們正在尋找充滿好奇心與創意的量化研究員，加入我們快速成長的團隊。您將深入金融數據的核心，負責從訊號研究、模型建立到策略實現的完整閉環。您需要具備紮實的數理統計功底、出色的程式設計能力，以及對金融市場微觀結構的深刻直覺。這是一個能夠將您的學術智慧直接轉化為商業影響力的絕佳機會。

核心職責

1. 策略研究與開發：獨立或協作進行Alpha因子/信號的研究、挖掘與測試，涵蓋股票、期貨、選項或其他資產類別。

2. 模型构建與最佳化：開發並持續優化多因子模型、預測模型、交易執行算法或風險管理模型。

3. 全流程驗證：設計严谨的回測框架，對策略進行歷史數據回測、樣本外測試和績效歸因分析，確保其穩健性與可泛化性。

4. 數據處理：處理和分析海量結構化與非結構化數據（如價量數據、基本面數據、另類數據等），確保數據品質與研究可靠性。

5. 緊密協作：與量化開發員、交易工程師團隊緊密合作，將研究模型轉化為可在實盤環境中高效、低延遲運行的生產代碼。

6. 前沿探索：持續跟蹤學術界與產業界的最新研究成果，探索新的數據源、模型與方法論。

任職要求

必須項：

1. 學歷背景：国内外顶尖院校的硕士或博士学历，专业包括但不限于：计算机科学、统计学、数学、物理学、金融工程、电子工程等高度量化领域。

2. 數理基礎：概率論、數理統計、時間序列分析、機器學習、最佳化理論功底紮實。

3. 編程能力：精通 Python，熟練使用 NumPy, pandas, scikit-learn, statsmodels 等科學計算和數據分析庫。具備良好的程式碼規範。

4. 研究能力：擁有強大的邏輯思考、批判性思考和解決問題的能力，能夠獨立展開嚴謹的科學研究。

5. 基本素質：對金融市場有強烈的興趣和熱情，結果導向，具備極強的自驅力、責任感和團隊合作精神。

優先項（具備以下經驗者優先）：

1. 在知名量化机构的相关实习或工作经验。

2. 擁有紮實的金融知識，理解股票、期貨、選項等產品的定價與風險。

3. 具備高性能計算、大數據處理（如 Spark）或資料庫（如 SQL）經驗。

4. 在機器學習/深度學習（如梯度提升樹、神經網路）應用於預測問題上有實戰經驗。

5. 在國際頂級期刊/會議發表過相關論文，或在知名量化競賽（如 Kaggle, ACM-ICPC, 国内各类量化大赛）中取得优异成绩。

我們提供

1. 顶级的薪酬回报：极具市场竞争力的「高底薪+高绩效奖金」组合，使您的贡献获得真正对等的回报。

2. 純粹的科研環境：扁平化管理，专注于解决有趣且具有挑战性的实际问题，避免不必要的官僚主义。

3. 強大的基礎設施：訪問海量、高品質的數據源，以及高性能計算集群的支援，讓您的想法得以快速驗證。

4. 職業發展：清晰的职业发展路径（研究员 -> 资深研究员 -> 投资经理/团队负责人），以及与行业顶尖人才共事学习的机会。

5. 福利保障：全面的福利套餐，包括补充商业保险、年度健康体检、带薪年假、丰富的团队建设活动等。